Eba: “Alle banche europee mancano 112 miliardi per Basilea 3”

MILANO – Le grandi Banche europee dovrebbero rafforzare i mezzi propri di altri 112,4 miliardi di euro per rispettare le regole di Basilea 3 sulla base del loro attuale stato di salute patrimoniale, ma hanno fatto netti progressi rispetto alla fine del 2011. E’ quanto emerge dal terzo “esercizio di monitoraggio” effettuato dall’Eba, la European banking authority sulla base dei dati al 30 giugno 2012. Simulando l’entrata in vigore anticipata della normativa di Basilea 3 – che impone un rafforzamento degli indici patrimoniali entro il 2019 – alle 44 principali banche europee servirebbero un totale di 112,4 miliardi di euro per arrivare tutte all’obiettivo di un common equity tier 1 capital ratio (cet 1) del 7%. Basterebbero 3,7 miliardi per arrivare al target minimo del 4,5%. Si tratta per altro di un miglioramento di 86 miliardi rispetto ai 199 miliardi che mancavano all’appello in base alla precedente simulazione, fatta sui dati al 31 dicembre 2011. In media le big europee, appartenenti al gruppo 1 secondo la definizione dell’Eba, passerebbero dall’attuale Cet 1 medio pari all’11,1%, al 7,8% calcolato sulla base dei parametri di Basilea 3. Per le 110 banche di minori dimensioni (il cosiddetto gruppo 2) il difetto di capitale complessivo ammonterebbe a 17,9 miliardi rispetto al target del 7%. Nel caso delle big, nota l’Eba, “il miglioramento è collegato principalmente a un incremento del capitale piuttosto che a una riduzione dell’attivo ponderato al rischio. La variazione riflette in parte i significativi progressi fatti dalle banche europee nel rafforzare le loro posizioni di capitale e nel rafforzare la resistenza complessiva del sistema bancario europeo” agli shock.

Nel caso dell’Italia, la simulazione ha preso in considerazione due banche nel gruppo 1 (ovvero Intesa Sanpaolo e Unicredit) e 11 banche nel gruppo 2. Le regole di Basilea 3 avrebbero dovuto entrare in vigore il primo gennaio 2013, ma la loro partenza è stata rinviata in assenza di un accordo a livello europeo. In base ai risultati di fine 2012, riporta Radiocor, sia Intesa Sanpaolo sia Unicredit sono già in regola con la normativa. Ca’ de Sass, nel comunicato diffuso la scorsa settimana, sottolinea di essere “una delle poche banche al mondo che rispetta già oggi i requisiti di basilea 3 di liquidità e patrimonializzazione”. La banca ha un common equity ratio pro-forma secondo Basilea 3 a regime al 10,6% – dal 9,9% di fine 2011 – e il coefficiente eba pro-forma al 10,3% dal 9,2% a fine 2011 e dal 10,1% dell’analisi eba sui dati di giugno 2012. Unicredit ha indicato di avere “il core tier 1 a fine dicembre 2012 pari al 10,84%, migliorato di 17 punti base rispetto a settembre 2012. Il common equity tier 1, anticipando pienamente gli effetti di Basilea 3, è pari al 9,2%”.

Sempre a livello europeo, si registra l’accordo tra Parlamento e governi Ue sulla nuova legislazione per la supervisione bancaria. Si tratta del regolamento che fornisce gli strumenti per mettere al centro del sistema di vigilanza unica la Bce e di un regolamento che adegua il lavoro dell’Autorità bancaria europea alla nuova struttura di supervisione.

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